На графике мы видим, что рыночные продажи в виде красных квадратов не смогли закрепиться под уровнем поддержки. Если продавцы давят, но цена не падает, значит лимитные покупатели в данный момент времени сильны. На MACD пересечение линий появляется слишком поздно для того, чтобы поймать небольшую коррекцию. MACD показывает много ложных сигналов во флете и в очень сильно выраженном тренде.
Классической длиной этой средней является 9, однако это также не является абсолютом. Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая ― то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время. При наличии сильной разницы между этими двумя показателями, можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности.
Осциллятор MACD
Современные трейдеры активно применяют МАКД для торговли валютными парами, ценными металлами, энергоресурсами, акциями, фьючерсами и даже криптовалютами. Ниже я расскажу о торговле на чартах S&P 500, золота и EURUSD. На графике EURJPY синим кружком отмечен момент, когда гистограмма достигает своих максимальных значений. На первом столбце, уступающем предыдущему, открываем короткую позицию (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть выше предыдущего пика (красная черта). Линия МАКД у индикатора является графическим результатом расчета разницы между базовыми быстрой и медленной EMA.
Поэтому перед работой на иных торговых площадках, MACD следует оптимизировать, подобрав наиболее подходящие настройки. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют ее как потенциальную возможность покупки (точка входа). С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точка выхода). При наличии восходящего тренда и наклоняющейся вниз гистограммы, увеличивается вероятность скорого разворота/коррекции. И, наоборот, при нисходящей тенденции и растущем MACD стоит покупать или закрывать сделки к продаже.
Полное описание работы индикатора MACD
К примеру, если вы выберете дневной график, на котором гистограмма растет в положительной зоне, то на более мелких таймфреймах стоит открывать только длинные позиции. Такой подход поможет снизить процент ложных срабатываний. Если индикатор располагается выше нуля, значит, на рынке закрепился восходящий тренд. Когда график находится в отрицательных числах – тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу.
Синим овалом на графике отмечен участок, где красная быстрая линия снизу вверх пересекает медленную. Открытие позиции происходит в момент перехода гистограммы в положительную зону (синяя черта). Красной линией отмечен стоп-лосс, расположенный чуть ниже ближайшего минимума. Для индекса S&P 500 наиболее прибыльной считается стратегия торговли на пересечениях с одновременным учетом положения гистограммы. То есть покупать и удерживать позицию стоит после пересечения быстрой линии снизу вверх и перехода гистограммы в положительную зону. А продавать – после пересечения кривой сигнальной линии сверху вниз и переходе гистограммы в отрицательную зону.
Эта линия строится для получения от индикатора дополнительных сигналов. Золотым крестом называется ситуация, когда короткая (быстрая) скользящая средняя пересекает длинную (медленную) снизу вверх. В большинстве случаев за таким сигналом следует разворот рынка вверх. Он возникает, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз. На график цены мы добавили две простые скользящие средние — красная с периодом 12, синяя с периодом 26.
Примерно также получается и на диаграмме индикатора – она разворачивается. То есть как только быстрый мувинг начинает сближаться с медленным – происходит сокращение размера диаграммы, это и есть разворотный сигнал индикатора MACD. Как уже говорилось ранее, отображается пунктирной линией. Она вычисляется простым способом, обычное среднее арифметическое. Если же он находится ниже, то и столбики будут расти вниз, так как расстояние между линиями станет отрицательным, это происходит, когда цена активно снижается.
По аналогии с прошлыми примерами, выход с рынка должен осуществляться в тот момент, когда очередной столбец формируется ниже своего предшественника (зеленый кружок). Однако в этом случае профит будет небольшим (зеленая черта). Все время, пока наблюдается рост гистограммы мы можем быть уверены в силе бычьего тренда. Чуть позже формируется столбец, отмеченный красным кружком. Он ниже предыдущего, что говорит о снижении активности покупателей.
С конвергенцией всё ровно также, только она образуется на медвежьем рынке. То есть нужны два последовательных минимума на графике и такие же два минимума на диаграмме индикатора MACD, только второй должен быть выше первого. Дивергенция и конвергенция образуют очень сильные сигналы, которые в большинстве случаев отрабатывают. Это можно расценивать не только как сигнал к выходу из сделки по закончившемуся тренду, но и как сигнал на вход по начинающемуся. И чем старше тайм-фрейм, тем надёжнее будет этот сигнал, лучше всего использовать Н4 и выше. Для поиска точки входа можно дождаться, пока сигнальная линия не выйдет из тела диаграммы.
Дивергенции оцениваются так же, как на линейном индикаторе. Экстремумы этого осциллятора, как правило, образуются значительно раньше, чем на ценовом графике. Это дает возможность дополнительно подготовиться (сразу реагировать не нужно) к входу в сделку. Любой индикатор будет запаздывать, поэтому фильтровать сигналы MACD можно, совмещая этот трендовый осциллятор с другими инструментами для анализа. Осцилляторы хорошо себя проявляют в условиях высокой волатильности и отлично показывают разворот рынка, а вот при развитии устойчивой тенденции они дают много ложных сигналов.
Существует мнение более опытных трейдеров, что в такие моменты можно пробовать торговать сам график MACD без анализа графика цены. Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы . В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи». Получив полное описание работы индикатора MACD, можно на основе этой информации выработать стратегию торговли. Руководствуясь всего двумя линиями индикатора MACD, трейдер анализирует движение цены и делает достаточно точные прогнозы. Главное – правильно настроить инструмент, выбрав соответствующие периоды.
Если торговля ведётся на тайм-фрейме D1, то дневные сигналы можно подтверждать недельной гистограммой MACD. Если недельная гистограмма выше нуля, то можно покупать при получении соответствующего сигнала от «Стохастика». Нужно игнорировать сигналы, касающиеся краткосрочных продаж, так как рынок имеет явную бычью направленность. Обратите внимание на картинку, расположенную выше, на которой продемонстрирован пример такой торговли.
Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение. Иногда встречаются ситуации, когда образуется тройная и даже более дивергенция/конвергенция. Поскольку стоп в такой торговле обычно ставится за экстремум, то после его срабатывания лучше не входить заново, поскольку неизвестно, сколько ещё максимумов или минимумов цена нарисует.
Описание индикатора MACD
Механизм двойного сглаживания служит гарантией того, что подаваемые индикатором сигналы будут точными с высокой долей вероятности. Инструмент отображается в отдельном окне, располагающемся в нижней части терминала. Обычно в такого типа ситуациях входят в рынок в направлении нового тренда, но только в тот момент, когда цена достигнет уровня первого экстремума. Поскольку МАКД сделан уже достаточно давно, ещё в те времена, когда часовой график никто и не рассматривал как рабочий тайм фрейм, действительно эффективным он становится как раз на периодах от Н4 и выше.
- MACD демонстрирует неплохую надежность на таймфреймах от H1 и выше.
- Чтобы стать успешным трейдером и стабильно зарабатывать большие деньги, нужно постоянно изучать что-то новое и узнавать новые индикаторы.
- Кроме того, всегда можно воспользоваться дополнительными средствами анализа.
- Обратите внимание, что столбцы гистограммы не имеют ничего общего с торговым объемом актива.
Он свидетельствует о перекупленности и вероятном развороте тренда. Поэтому при закрытии свечи на уровне зеленой линии, где большое расхождение кривых МАКД и уменьшающийся столбик – фиксируем прибыль. На графике выше цветными областями отмечены различные поведенческие паттерны гистограммы MACD.
Есть множество стратегий, построенных на пересечениях двух средних, в данном случае всё упрощено и тренд подтверждается сменой направления диаграммы. Это удобный и очень простой сигнал, однако во флэте он не работает, так как у индикатора MACD всё же есть запаздывание. Соответственно, применять лучше на старших периодах и в фазах рынка, когда нет ярко выраженного бокового движения. Также очень часто этот сигнал используют в трендовых стратегиях в виде фильтра, вход осуществляется после того, как имеется такое подтверждение.
Диаграмма индикатора MACD также нарисовала максимум и откатила вниз (но не пересекла 0!). Затем рост возобновился и цена преодолела первый максимум и двигалась дальше вверх. После того, как был нарисован второй максимум, пошёл новый откат вниз. Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции?
По мнению многих трейдеров, из всех осцилляторов именно МАКД лучше всех показывает эти состояния. Основная идея заключается в очень простой для анализа ситуации на графике. Для появления дивергенции нужно, чтобы на графике появилось два последовательных https://birzha.name/chto-takoe-indikator-macd-i-dlya-chego-on-nuzhen/ максимума, второй выше первого. Между ними должен быть откат, то есть небольшая коррекция. Если она будет слишком крупной, то модель может сломаться, а также нежелательно, чтобы диаграмма близко подходила к нулевой отметке.